Pannello di controllo degli scenari di rischio di mercato — Stress test EBA 2025

Scopri i parametri di rischio di mercato definiti dalla BCE per lo scenario avverso dello stress test a livello europeo del 2025. Shock sui mercati azionari, curve dei tassi di interesse, fluttuazioni dei cambi, spread creditizi, prezzi delle materie prime e superfici di volatilità: tutto in un'unica dashboard interattiva.

−66%Il peggior shock azionario nell'UE (Ungheria)

+127 punti baseShock del tasso swap a 3 mesi in euro

+65%Impennata del prezzo del gas naturale

+233%VSTOXX 3M shock di volatilità

Azioni e materie prime

Tassi di interesse

Differenziali di credito

Volatilità

−66,3%Il titolo azionario peggiore dell'UE: Ungheria

−60,7%Shock negli Stati Uniti (S&P 500)

+65,3%Impennata del prezzo del gas naturale

Paesi dell'UE

Globale / Regionale

Tutto

Shock sugli indici azionari — Scenario sfavorevole

Variazione relativa rispetto al valore iniziale (%). Ordinati dal più grave al meno grave.

Sbalzi dei prezzi delle materie prime

Scostamento rispetto al punto di partenza (%)

+127 punti baseShock sugli swap a 3 mesi in euro

+79 punti baseShock sugli swap a 10 anni in euro

InvertitaPendenza negativa della curva dei rendimenti

Shock sui tassi di interesse per valuta

Variazione assoluta in punti base per le diverse scadenze (3 mesi, 1 anno, 5 anni, 10 anni)

Valuta / Regione	3M	1Y	5Y	10Y

+64,8%Il più grande: EUR/RUB

+36,5%Shock EUR/TRY

0,0%EUR/USD, EUR/GBP invariati

Sbalzi sui mercati valutari — L'euro rispetto alle altre valute

Variazione relativa (%). Valore positivo = apprezzamento dell'euro. Le principali coppie di valute di riserva sono mantenute costanti.

Coppia	Shock	Descrizione

+179 punti baseItalia / Spagna / Grecia - Titoli di Stato a 10 anni

+276 punti baseTitoli societari dell'UE (ad alto rendimento)

+151 punti baseTitoli di Stato a 10 anni di Bulgaria / Ungheria

Differenziali sui titoli sovrani

Differenziali societari

Sbalzi dello spread del credito sovrano — Durata a 10 anni

Variazione assoluta in punti base. Ordinati per gravità.

Paese	3M	1Y	5Y	10Y

+233%VSTOXX 3M shock

+247%Volatilità dei titoli azionari dei mercati emergenti a 3 mesi

+158%EUR IR 1Mx1Y shock di volatilità

Volatilità azionaria

Volatilità dei tassi di interesse

Shock di volatilità implicita delle azioni

Variazione relativa (%) della volatilità implicita rispetto al punto di partenza

Per i dati relativi allo scenario macroeconomico — PIL, disoccupazione, inflazione e mercato immobiliare — utilizza il nostro "EBA 2025 Stress Test Scenario Explorer". Per comprendere in che modo questi shock si sono tradotti in un'erosione del capitale bancario, consulta la nostra analisi dei risultati del 2025.

Fonte: Scenario di rischio di mercato della BCE per lo stress test del settore bancario a livello dell'UE del 2025 (aggiornato al 12 febbraio 2025). Tutti gli shock vengono applicati nel primo anno dello scenario avverso. Lo scenario di base ipotizza che i prezzi delle azioni rimangano invariati e l'indice iTraxx riflette i premi di rischio a livello dell'area dell'euro. Il presente strumento è fornito a solo scopo informativo da Generation Impact Global. Esso non costituisce una consulenza finanziaria o normativa.

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